Сравнение XWD1.DE с ETLQ.DE
XWD1.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - XWD1.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWD1.DE returned 11.92%/yr vs 13.10%/yr for ETLQ.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XWD1.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWD1.DE и ETLQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWD1.DE показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у ETLQ.DE с доходностью 10.88%.
XWD1.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
ETLQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWD1.DE и ETLQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XWD1.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 10.27% | 6.48% | 23.90% | 19.19% | -13.65% | 50.64% |
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | 10.88% | 8.14% | 26.10% | 20.83% | -13.64% | 24.93% |
Correlation
The correlation between XWD1.DE and ETLQ.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between XWD1.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWD1.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск
XWD1.DE
ETLQ.DE
Сравнение XWD1.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWD1.DE | ETLQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.56 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 14.23 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWD1.DE | ETLQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.13 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XWD1.DE и ETLQ.DE
Максимальная просадка XWD1.DE за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD1.DE и ETLQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWD1.DE | ETLQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -33.38% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -6.68% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.05% | -21.58% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -21.58% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.34% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.33% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.68% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWD1.DE и ETLQ.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) имеют волатильность 2.61% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWD1.DE | ETLQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.68% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 7.77% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 11.18% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 14.06% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.74% | +0.70% |
Сравнение комиссий XWD1.DE и ETLQ.DE
XWD1.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWD1.DE и ETLQ.DE
Ни XWD1.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XWD1.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XWD1.DE and ETLQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for XWD1.DE.
XWD1.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for XWD1.DE and 0.10% for ETLQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWD1.DE и ETLQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор