Сравнение XWD.TO с TEQT.TO
XWD.TO (iShares MSCI World Index ETF) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds - XWD.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while TEQT.TO tracks the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Both are passively managed. Over the past year, XWD.TO returned 28.11% vs 30.84% for TEQT.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XWD.TO charges 0.48%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XWD.TO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XWD.TO показывает доходность 11.99%, а TEQT.TO немного выше – 12.34%.
XWD.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 13.55%
TEQT.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWD.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XWD.TO iShares MSCI World Index ETF | 11.99% | 24.24% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.34% | 27.04% |
Correlation
The correlation between XWD.TO and TEQT.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between XWD.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWD.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
XWD.TO
TEQT.TO
Сравнение XWD.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWD.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.07 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 16.73 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWD.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.04 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок XWD.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и TEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWD.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.48% | -7.62% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -7.62% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -1.00% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.85% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWD.TO и TEQT.TO
iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XWD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWD.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.02% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 8.82% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 11.11% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 12.17% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 12.17% | +3.19% |
Сравнение комиссий XWD.TO и TEQT.TO
XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWD.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TEQT.TO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.30% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XWD.TO iShares MSCI World Index ETF | 1.19% | 1.33% | 1.19% | 1.39% | 1.36% | 1.21% | 1.06% | 1.77% | 1.94% | 1.63% | 1.83% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XWD.TO and TEQT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.48% for XWD.TO.
XWD.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.48% for XWD.TO and 0.17% for TEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XWD.TO и TEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор