PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWD.TO с TEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XWD.TO и TEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XWD.TO показывает доходность 11.99%, а TEQT.TO немного выше – 12.34%.


XWD.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.27%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.63%
1 год
28.11%
3 года*
21.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.55%

TEQT.TO

1 день
0.67%
1 месяц
5.89%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.77%
1 год
30.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWD.TO и TEQT.TO


2026 (YTD)2025
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF
11.99%24.24%
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio
12.34%27.04%

Correlation

The correlation between XWD.TO and TEQT.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.91

The correlation between XWD.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Index ETF

TD All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

XWD.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина

TEQT.TO
Ранг доходности на риск TEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWD.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XWD.TOTEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.07

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

16.73

-1.75

XWD.TO vs. TEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWD.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQT.TO равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWD.TO и TEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XWD.TOTEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

3.04

-2.14

Просадки

Сравнение просадок XWD.TO и TEQT.TO

Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и TEQT.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XWD.TOTEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-7.62%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-7.62%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-1.00%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.85%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XWD.TO и TEQT.TO

iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XWD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XWD.TOTEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.02%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.82%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

11.11%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

12.17%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

12.17%

+3.19%

Сравнение комиссий XWD.TO и TEQT.TO

XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWD.TO и TEQT.TO

Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TEQT.TO в 1.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio
1.30%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF
1.19%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, XWD.TO and TEQT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.48% for XWD.TO.

XWD.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.48% for XWD.TO and 0.17% for TEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWD.TO и TEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор