Сравнение XVLU.TO с SDAY.NEO
XVLU.TO (iShares MSCI USA Value Factor Index ETF) and SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - XVLU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while SDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. XVLU.TO is passively managed, while SDAY.NEO is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XVLU.TO charges 0.32%/yr vs 0.85%/yr for SDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XVLU.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XVLU.TO показывает доходность 48.82%, что значительно выше, чем у SDAY.NEO с доходностью 9.75%.
XVLU.TO
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 17.77%
- С начала года
- 48.82%
- 6 месяцев
- 49.49%
- 1 год
- 91.40%
- 3 года*
- 34.66%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- —
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XVLU.TO и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 48.82% | 20.40% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 9.75% | 4.48% |
Correlation
The correlation between XVLU.TO and SDAY.NEO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XVLU.TO vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
XVLU.TO
SDAY.NEO
Сравнение XVLU.TO c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XVLU.TO | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XVLU.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.45 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XVLU.TO и SDAY.NEO
Максимальная просадка XVLU.TO за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVLU.TO и SDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XVLU.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -7.75% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.72% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -1.86% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XVLU.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XVLU.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 11.54% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 11.54% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 11.54% | +7.28% |
Сравнение комиссий XVLU.TO и SDAY.NEO
XVLU.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVLU.TO и SDAY.NEO
Дивидендная доходность XVLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SDAY.NEO в 16.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.19% | 8.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 1.13% | 1.75% | 2.17% | 2.26% | 2.51% | 2.03% | 2.72% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
XVLU.TO and SDAY.NEO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XVLU.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XVLU.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
XVLU.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while SDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.32% for XVLU.TO and 0.85% for SDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XVLU.TO и SDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор