PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUU.TO с VCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUU.TO с VCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while VCNX (Vaccinex, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XUU.TO returned 15.93%/yr vs -70.11%/yr for VCNX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XUU.TO и VCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vaccinex, Inc. (VCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUU.TO торгуется в CAD, в то время как VCNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUU.TO показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у VCNX с доходностью -5.74%.

XUU.TO

1 день
0.49%
1 месяц
6.88%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.88%
1 год
30.03%
3 года*
23.35%
5 лет*
15.93%
10 лет*
15.59%

VCNX

1 день
29.58%
1 месяц
1.13%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
42.47%
1 год
43.24%
3 года*
-77.32%
5 лет*
-70.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUU.TO и VCNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.04%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.93%16.25%23.77%-8.65%
VCNX
Vaccinex, Inc.		-5.74%4.71%-88.57%-93.27%-33.61%-50.21%-58.04%26.53%-66.51%

Correlation

The correlation between XUU.TO and VCNX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.11

The correlation between XUU.TO and VCNX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Vaccinex, Inc.

Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO
Часто сравнивают с VCNX:
VCNX с XEQT.TO

Доходность на риск

XUU.TO vs. VCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VCNX
Ранг доходности на риск VCNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUU.TO c VCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и Vaccinex, Inc. (VCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUU.TOVCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.18

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.18

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

0.65

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

1.33

+11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUU.TO vs. VCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUU.TO на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа VCNX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUU.TO и VCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUU.TOVCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.18

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.44

+1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

-0.44

+1.30

Просадки

Сравнение просадок XUU.TO и VCNX

Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки VCNX в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и VCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUU.TOVCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-99.99%

+71.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-66.39%

+57.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-99.64%

+79.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-99.94%

+76.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.96%

+99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-82.26%

+78.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

32.64%

-30.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XUU.TO и VCNX

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) составляет 3.23%, в то время как у Vaccinex, Inc. (VCNX) волатильность равна 35.90%. Это указывает на то, что XUU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUU.TOVCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

35.90%

-32.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

153.94%

-144.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

235.28%

-223.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

159.20%

-143.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

143.92%

-127.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUU.TO и VCNX

Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как VCNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNX
Vaccinex, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.01%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Часто задаваемые вопросы

XUU.TO and VCNX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUU.TO и VCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор