PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUTE.DE с PR1S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTE.DE с PR1S.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUTE.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) are both Government Bonds funds - XUTE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged) while PR1S.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTE.DE returned -2.68%/yr vs 0.03%/yr for PR1S.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XUTE.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1S.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTE.DE и PR1S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTE.DE показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у PR1S.DE с доходностью 2.75%.

XUTE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
-0.88%
С начала года
-1.03%
1 год
1.43%
3 года*
0.90%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
—

PR1S.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
1.42%
С начала года
2.75%
1 год
4.73%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTE.DE и PR1S.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUTE.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.03%4.18%-1.19%1.61%-14.67%-3.37%6.64%4.05%
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		2.75%-5.53%6.59%0.45%-6.78%5.92%-1.85%-4.77%

Correlation

The correlation between XUTE.DE and PR1S.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.43

Over the past year, the correlation between XUTE.DE and PR1S.DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XUTE.DE:
XUTE.DE с XBO2.DEXUTE.DE с XDWD.DEXUTE.DE с SYBW.DEXUTE.DE с EUN6.DEXUTE.DE с VAGT.DEXUTE.DE с EXHC.DEXUTE.DE с TRD1.DE
Часто сравнивают с PR1S.DE:
PR1S.DE с SPP3.DEPR1S.DE с CBU0.DEPR1S.DE с PRAS.DEPR1S.DE с QDVP.DEPR1S.DE с BBTR.DEPR1S.DE с PR1T.DEPR1S.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

XUTE.DE vs. PR1S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTE.DE
Ранг доходности на риск XUTE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PR1S.DE
Ранг доходности на риск PR1S.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1S.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1S.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1S.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1S.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTE.DE c PR1S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUTE.DEPR1S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.88

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.31

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.18

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

3.05

-2.05

XUTE.DE vs. PR1S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTE.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PR1S.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTE.DE и PR1S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUTE.DE и PR1S.DE

Максимальная просадка XUTE.DE за все время составила -23.77%, что больше максимальной просадки PR1S.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTE.DE и PR1S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTE.DEPR1S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-17.17%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-4.00%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-11.05%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-12.87%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.92%

-11.07%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-10.38%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.55%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTE.DE и PR1S.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) составляет 1.00%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что XUTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTE.DEPR1S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.31%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

3.76%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

5.46%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

7.97%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

8.75%

-3.67%

Сравнение комиссий XUTE.DE и PR1S.DE

XUTE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1S.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTE.DE и PR1S.DE

Дивидендная доходность XUTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности PR1S.DE в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.13%3.22%2.83%2.36%1.91%1.73%2.14%1.50%0.00%
XUTE.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		3.40%3.36%3.56%2.27%2.15%3.30%1.87%1.28%0.85%

Часто задаваемые вопросы

XUTE.DE and PR1S.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for XUTE.DE.

XUTE.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged), while PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for XUTE.DE and 0.05% for PR1S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTE.DE и PR1S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор