Сравнение XUTD.L с XDEQ.L
XUTD.L (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUTD.L is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries Index, while XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUTD.L returned 0.90%/yr vs 12.97%/yr for XDEQ.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XUTD.L charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.L.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.L и XDEQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUTD.L торгуется в USD, в то время как XDEQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUTD.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции XUTD.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 0.90% против 12.97% соответственно.
XUTD.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.90%
XDEQ.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам XUTD.L и XDEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | -0.22% | 6.38% | 0.77% | 3.91% | -12.78% | -2.45% | 7.94% | 7.21% | 0.66% | 2.22% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.37% | 15.63% | 16.92% | 25.51% | -19.12% | 23.44% | 15.50% | 34.70% | -10.09% | 22.66% |
Correlation
The correlation between XUTD.L and XDEQ.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | -0.03 |
The correlation between XUTD.L and XDEQ.L shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTD.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск
XUTD.L
XDEQ.L
Сравнение XUTD.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTD.L | XDEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.39 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 10.20 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTD.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.92 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.69 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.98 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.98 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XUTD.L и XDEQ.L
Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки XDEQ.L в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и XDEQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTD.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -32.05% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -8.79% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -16.64% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -28.33% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -32.05% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | 0.00% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -5.29% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.06% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.L и XDEQ.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) составляет 1.40%, в то время как у Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что XUTD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTD.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.68% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 8.35% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 10.98% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 15.32% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 18.28% | -13.23% |
Сравнение комиссий XUTD.L и XDEQ.L
XUTD.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.L и XDEQ.L
Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как XDEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.48% | 3.27% | 3.65% | 2.39% | 1.95% | 3.42% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.34% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
XUTD.L and XDEQ.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTD.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTD.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.
XUTD.L is categorized as Government Bonds, while XDEQ.L is Global Equities. XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index, while XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.L and 0.25% for XDEQ.L.
Подберите оптимальное распределение для XUTD.L и XDEQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор