Сравнение XUTD.L с TRSX.L
XUTD.L (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - XUTD.L tracks the iBoxx USD Treasuries Index while TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTD.L returned -0.44%/yr vs -0.98%/yr for TRSX.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XUTD.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for TRSX.L.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.L и TRSX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTD.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у TRSX.L с доходностью -0.05%.
XUTD.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.90%
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUTD.L и TRSX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | -0.22% | 6.38% | 0.77% | 3.91% | -12.78% | -2.45% | 7.94% | 7.21% | 0.66% | -0.09% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.05% | 8.02% | -0.62% | 3.29% | -14.99% | -2.94% | 9.77% | 6.30% | -2.18% | -0.07% |
Correlation
The correlation between XUTD.L and TRSX.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.30 |
Over the past year, XUTD.L and TRSX.L have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTD.L vs. TRSX.L — Ранг доходности на риск
XUTD.L
TRSX.L
Сравнение XUTD.L c TRSX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTD.L | TRSX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.61 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 4.19 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTD.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.22 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XUTD.L и TRSX.L
Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки TRSX.L в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и TRSX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTD.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -23.50% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -4.05% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -7.35% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -20.96% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -10.55% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -11.02% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.25% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.L и TRSX.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) составляет 1.40%, в то время как у SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что XUTD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTD.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.87% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 3.46% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 5.73% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 13.52% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 13.53% | -8.48% |
Сравнение комиссий XUTD.L и TRSX.L
XUTD.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии TRSX.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.L и TRSX.L
Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TRSX.L в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.48% | 3.27% | 3.65% | 2.39% | 1.95% | 3.42% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.34% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
XUTD.L and TRSX.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XUTD.L.
XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index, while TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.L and 0.05% for TRSX.L.
Подберите оптимальное распределение для XUTD.L и TRSX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор