PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUTD.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTD.DE с XESC.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUTD.DE is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries Index, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUTD.DE returned 0.46%/yr vs 11.87%/yr for XESC.DE. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. XUTD.DE charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTD.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.DE показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции XUTD.DE уступали акциям XESC.DE по среднегодовой доходности: 0.46% против 11.87% соответственно.

XUTD.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
3.16%
С начала года
3.91%
6 месяцев
4.35%
1 год
5.89%
3 года*
1.65%
5 лет*
0.60%
10 лет*
0.46%

XESC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.56%
С начала года
9.31%
6 месяцев
10.20%
1 год
21.31%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTD.DE и XESC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.91%-5.36%6.37%0.41%-7.34%5.70%-1.66%9.77%4.36%-9.23%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		9.31%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%

Correlation

The correlation between XUTD.DE and XESC.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2016 г.

-0.17

The correlation between XUTD.DE and XESC.DE shifts across timeframes, from -0.23 (5 years) to -0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUTD.DE:
XUTD.DE с VOOXUTD.DE с SPYXUTD.DE с BNDXUTD.DE с WTEC.LXUTD.DE с CEMF.DEXUTD.DE с IUIT.LXUTD.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XUTD.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUTD.DEXESC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.33

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.03

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.96

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

6.81

-2.94

XUTD.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.DE на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESC.DE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUTD.DE и XESC.DE

Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -18.01%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и XESC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTD.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-46.74%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-10.88%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.06%

-16.53%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-23.33%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.01%

-38.51%

+20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-1.71%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-9.06%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.13%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.DE и XESC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) составляет 1.47%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что XUTD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTD.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

3.52%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

13.23%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

16.03%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

17.56%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

17.98%

-10.02%

Сравнение комиссий XUTD.DE и XESC.DE

XUTD.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.DE и XESC.DE

Дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.37%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.50%1.97%

Часто задаваемые вопросы

XUTD.DE and XESC.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for XESC.DE.

XUTD.DE is categorized as Government Bonds, while XESC.DE is Europe Equities. XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.DE and 0.09% for XESC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTD.DE и XESC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор