PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUTD.DE с MDBA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTD.DE с MDBA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) are both Government Bonds funds - XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index while MDBA.DE tracks the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTD.DE returned 0.47%/yr vs 1.90%/yr for MDBA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XUTD.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for MDBA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTD.DE и MDBA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.DE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у MDBA.DE с доходностью 1.20%.

XUTD.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.09%
3 года*
0.11%
5 лет*
0.47%
10 лет*
0.68%

MDBA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.59%
1 год
1.94%
3 года*
1.12%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTD.DE и MDBA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		1.08%-5.37%6.37%0.41%-7.33%5.70%-1.66%9.76%1.24%
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.20%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-4.47%7.64%0.37%

Correlation

The correlation between XUTD.DE and MDBA.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.86

The correlation between XUTD.DE and MDBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с XUTD.DE:
XUTD.DE с VOOXUTD.DE с SPYXUTD.DE с BNDXUTD.DE с WTEC.LXUTD.DE с CEMF.DEXUTD.DE с IUIT.LXUTD.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с MDBU.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с TRD7.DEMDBA.DE с 4UBF.DE

Доходность на риск

XUTD.DE vs. MDBA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.DE c MDBA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUTD.DEMDBA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.31

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.48

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.43

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

1.04

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUTD.DE vs. MDBA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.DE на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDBA.DE равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.DE и MDBA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUTD.DEMDBA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.24

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XUTD.DE и MDBA.DE

Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -18.01%, что больше максимальной просадки MDBA.DE в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и MDBA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTD.DEMDBA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-12.17%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-3.81%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.06%

-10.11%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-12.02%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-6.13%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-5.56%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.55%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.DE и MDBA.DE

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что XUTD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTD.DEMDBA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.85%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

3.65%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

5.31%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

7.26%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

7.03%

+0.91%

Сравнение комиссий XUTD.DE и MDBA.DE

XUTD.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDBA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.DE и MDBA.DE

Дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.47%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.51%1.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XUTD.DE and MDBA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUTD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for MDBA.DE.

XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index, while MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.DE and 0.15% for MDBA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTD.DE и MDBA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор