Сравнение XUTD.DE с EXVM.DE
XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index while EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUTD.DE returned 0.37%/yr vs 0.30%/yr for EXVM.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XUTD.DE charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for EXVM.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.DE и EXVM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у EXVM.DE с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции XUTD.DE превзошли акции EXVM.DE по среднегодовой доходности: 0.37% против 0.30% соответственно.
XUTD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 0.37%
EXVM.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 0.30%
Сравнение доходности по годам XUTD.DE и EXVM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 2.75% | -5.36% | 6.37% | 0.41% | -7.34% | 5.70% | -1.66% | 9.77% | 4.36% | -9.23% |
EXVM.DE iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 0.82% | 2.06% | 3.37% | 2.36% | -1.00% | -0.83% | -0.79% | -0.80% | -0.84% | -0.97% |
Correlation
The correlation between XUTD.DE and EXVM.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2016 г. | 0.03 |
The correlation between XUTD.DE and EXVM.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTD.DE vs. EXVM.DE — Ранг доходности на риск
XUTD.DE
EXVM.DE
Сравнение XUTD.DE c EXVM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUTD.DE | EXVM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.68 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 14.11 | -12.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 54.31 | -51.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUTD.DE и EXVM.DE
Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -18.01%, что больше максимальной просадки EXVM.DE в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и EXVM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTD.DE | EXVM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.01% | -6.33% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -0.12% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.06% | -0.13% | -10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.06% | -1.61% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.01% | -5.60% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -0.03% | -11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -1.75% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.03% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.DE и EXVM.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что XUTD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTD.DE | EXVM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.12% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 0.36% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 0.53% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 0.51% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 0.79% | +7.01% |
Сравнение комиссий XUTD.DE и EXVM.DE
XUTD.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EXVM.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.DE и EXVM.DE
Дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности EXVM.DE в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXVM.DE iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.06% | 1.14% | 0.77% | 0.80% | 0.61% | 0.78% | 0.96% | 1.10% | 1.05% | 1.15% | 1.51% | 1.63% |
XUTD.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.41% | 3.43% | 3.53% | 2.45% | 1.97% | 3.26% | 1.18% | 1.46% | 1.26% | 1.50% | 1.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUTD.DE and EXVM.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.
XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index, while EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.DE and 0.13% for EXVM.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUTD.DE и EXVM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор