PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUTC.DE с XMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTC.DE с XMLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and XMLD.DE (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom while XMLD.DE tracks the ROBO Global Artificial Intelligence. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTC.DE returned 24.06%/yr vs 19.02%/yr for XMLD.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for XMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTC.DE и XMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTC.DE показывает доходность 24.28%, что значительно ниже, чем у XMLD.DE с доходностью 42.18%.

XUTC.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
12.31%
С начала года
24.28%
6 месяцев
22.53%
1 год
48.23%
3 года*
30.49%
5 лет*
24.06%
10 лет*
—

XMLD.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
19.30%
С начала года
42.18%
6 месяцев
38.22%
1 год
72.24%
3 года*
33.99%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTC.DE и XMLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		24.28%9.83%44.60%52.37%-27.42%44.01%32.64%1.33%
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.18%16.99%25.17%54.28%-36.45%19.09%51.75%0.00%

Correlation

The correlation between XUTC.DE and XMLD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between XUTC.DE and XMLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с FTECXUTC.DE с SCHG
Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

XUTC.DE vs. XMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTC.DE c XMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUTC.DEXMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.76

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.39

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.62

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

12.52

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUTC.DE vs. XMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTC.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMLD.DE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTC.DE и XMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUTC.DEXMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.69

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.82

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XUTC.DE и XMLD.DE

Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки XMLD.DE в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и XMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTC.DEXMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-42.81%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-15.80%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-33.67%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-42.81%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.30%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-13.51%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

5.84%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTC.DE и XMLD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) составляет 7.31%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTC.DEXMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

10.34%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

19.89%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

26.47%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

27.22%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

28.52%

-5.55%

Сравнение комиссий XUTC.DE и XMLD.DE

XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMLD.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTC.DE и XMLD.DE

Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как XMLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XUTC.DE and XMLD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for XMLD.DE.

XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while XMLD.DE tracks ROBO Global Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.49% for XMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и XMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор