Сравнение XUTC.DE с WEBA.DE
XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) are both Technology Equities funds - XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom while WEBA.DE tracks the Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUTC.DE returned 30.49%/yr vs 16.93%/yr for WEBA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for WEBA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUTC.DE и WEBA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTC.DE показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у WEBA.DE с доходностью 22.42%.
XUTC.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
WEBA.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUTC.DE и WEBA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 24.28% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -7.48% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 22.42% | 1.17% | 15.40% | 31.31% | -7.67% |
Correlation
The correlation between XUTC.DE and WEBA.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between XUTC.DE and WEBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTC.DE vs. WEBA.DE — Ранг доходности на риск
XUTC.DE
WEBA.DE
Сравнение XUTC.DE c WEBA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTC.DE | WEBA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 4.28 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 11.15 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTC.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.10 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.02 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XUTC.DE и WEBA.DE
Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки WEBA.DE в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и WEBA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTC.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -25.46% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -6.70% | -9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -25.46% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -0.40% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -4.36% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 2.58% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTC.DE и WEBA.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTC.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 3.95% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 9.72% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 13.66% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 16.55% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 16.55% | +6.42% |
Сравнение комиссий XUTC.DE и WEBA.DE
XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии WEBA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTC.DE и WEBA.DE
Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности WEBA.DE в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 0.55% | 0.73% | 0.63% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XUTC.DE and WEBA.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEBA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XUTC.DE.
XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.07% for WEBA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и WEBA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор