Сравнение XUT3.L с DTLA.L
XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while DTLA.L tracks the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUT3.L returned 1.86%/yr vs -6.06%/yr for DTLA.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUT3.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.
Доходность
Сравнение доходности XUT3.L и DTLA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.98%.
XUT3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.74%
DTLA.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUT3.L и DTLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.54% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 3.56% | 1.82% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.98% | 4.47% | -6.97% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 17.00% | 15.69% | 3.77% |
Correlation
The correlation between XUT3.L and DTLA.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.59 |
The correlation between XUT3.L and DTLA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT3.L vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск
XUT3.L
DTLA.L
Сравнение XUT3.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUT3.L | DTLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.07 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 0.53 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.02 | 1.34 | +18.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUT3.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.41 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.41 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | -0.07 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок XUT3.L и DTLA.L
Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и DTLA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT3.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.45% | -48.47% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -7.52% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -18.61% | +17.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -42.87% | +37.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -40.52% | +40.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -24.06% | +23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.96% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT3.L и DTLA.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) составляет 0.41%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT3.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 3.37% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 6.53% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 9.82% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.90% | 14.93% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 14.78% | -13.28% |
Сравнение комиссий XUT3.L и DTLA.L
XUT3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT3.L и DTLA.L
Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
XUT3.L and DTLA.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for DTLA.L.
XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XUT3.L and 0.07% for DTLA.L.
Подберите оптимальное распределение для XUT3.L и DTLA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор