Сравнение XUT.TO с XGRO.TO
XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. XUT.TO is passively managed, while XGRO.TO is actively managed. Over the past 10 years, XUT.TO returned 9.46%/yr vs 10.17%/yr for XGRO.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XUT.TO charges 0.61%/yr vs 0.20%/yr for XGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUT.TO и XGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUT.TO показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у XGRO.TO с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции XUT.TO уступали акциям XGRO.TO по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.17% соответственно.
XUT.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 15.38%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.46%
XGRO.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам XUT.TO и XGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 15.38% | 18.91% | 13.09% | -0.45% | -11.02% | 10.80% | 14.74% | 36.63% | -8.30% | 10.16% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 10.70% | 15.59% | 19.53% | 15.01% | -11.08% | 14.29% | 11.51% | 17.97% | -6.73% | 11.61% |
Correlation
The correlation between XUT.TO and XGRO.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between XUT.TO and XGRO.TO has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XUT.TO и XGRO.TO
Секторы
XUT.TO
XGRO.TO
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XUT.TO
XGRO.TO
Энергетика
XUT.TO
XGRO.TO
Сырьевые материалы
XUT.TO
-
XGRO.TO
Коммуникационные услуги
XUT.TO
-
XGRO.TO
Потребительский циклический сектор
XUT.TO
-
XGRO.TO
Потребительский защитный сектор
XUT.TO
-
XGRO.TO
Финансовые услуги
XUT.TO
-
XGRO.TO
Здравоохранение
XUT.TO
-
XGRO.TO
Промышленность
XUT.TO
-
XGRO.TO
Недвижимость
XUT.TO
-
XGRO.TO
Технологии
XUT.TO
-
XGRO.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск
XUT.TO
XGRO.TO
Сравнение XUT.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUT.TO | XGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.42 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 3.36 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 14.92 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUT.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.22 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.99 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XUT.TO и XGRO.TO
Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и XGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -47.97% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -7.12% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -12.47% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -18.40% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -25.85% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -8.49% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.60% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT.TO и XGRO.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 2.41%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 3.40% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 9.20% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 10.78% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 11.05% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 12.26% | +3.83% |
Сравнение комиссий XUT.TO и XGRO.TO
XUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT.TO и XGRO.TO
Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности XGRO.TO в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 1.75% | 1.92% | 1.98% | 2.22% | 1.86% | 1.66% | 1.94% | 2.21% | 7.42% | 2.04% | 2.65% | 2.15% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 3.22% | 3.79% | 4.00% | 3.90% | 3.80% | 2.99% | 4.51% | 3.57% | 4.52% | 3.57% | 3.74% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
XUT.TO and XGRO.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for XUT.TO.
XUT.TO is categorized as Utilities Equities, while XGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.61% for XUT.TO and 0.20% for XGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и XGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор