PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUT.TO с PINC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUT.TO с PINC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) and PINC.TO (Purpose Multi-Asset Income Fund) are both exchange-traded funds - XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while PINC.TO is a fund fund. Over the past 5 years, XUT.TO returned 8.06%/yr vs 9.86%/yr for PINC.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XUT.TO и PINC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUT.TO показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у PINC.TO с доходностью 13.51%.

XUT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
2.76%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.55%
1 год
25.53%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.46%

PINC.TO

1 день
0.05%
1 месяц
3.84%
С начала года
13.51%
6 месяцев
14.39%
1 год
23.27%
3 года*
15.92%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUT.TO и PINC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		15.38%18.91%13.09%-0.45%-11.02%10.80%14.74%36.63%-0.73%
PINC.TO
Purpose Multi-Asset Income Fund		13.51%14.41%17.01%5.89%-8.44%26.14%2.90%14.28%-6.43%

Correlation

The correlation between XUT.TO and PINC.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2018 г.

0.41

The correlation between XUT.TO and PINC.TO shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XUT.TO и PINC.TO

Секторы
XUT.TO
PINC.TO

Коммунальные услуги

90.7%
17.4%

Энергетика

9.3%
22.1%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Финансовые услуги

-

28.9%

Здравоохранение

-

1.3%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

21.3%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

XUT.TO
90.7%
PINC.TO
17.4%

Энергетика

XUT.TO
9.3%
PINC.TO
22.1%

Сырьевые материалы

XUT.TO

-

PINC.TO
0.8%

Коммуникационные услуги

XUT.TO

-

PINC.TO
6.0%

Потребительский циклический сектор

XUT.TO

-

PINC.TO
0.7%

Потребительский защитный сектор

XUT.TO

-

PINC.TO
0.5%

Финансовые услуги

XUT.TO

-

PINC.TO
28.9%

Здравоохранение

XUT.TO

-

PINC.TO
1.3%

Промышленность

XUT.TO

-

PINC.TO
0.9%

Недвижимость

XUT.TO

-

PINC.TO
21.3%

Технологии

XUT.TO

-

PINC.TO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Purpose Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с VPU
Часто сравнивают с PINC.TO:
PINC.TO с MNY.TOPINC.TO с CIF.TOPINC.TO с RATE.TOPINC.TO с HEQT.TOPINC.TO с FIE.TOPINC.TO с PDIV.TOPINC.TO с SYLD.TO

Доходность на риск

XUT.TO vs. PINC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PINC.TO
Ранг доходности на риск PINC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINC.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINC.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUT.TO c PINC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUT.TOPINC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
3.61

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
5.12

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.75

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

6.52

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

24.97

-11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUT.TO vs. PINC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUT.TO на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PINC.TO равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT.TO и PINC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUT.TOPINC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

3.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.15

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XUT.TO и PINC.TO

Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что меньше максимальной просадки PINC.TO в -43.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и PINC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUT.TOPINC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.65%

-43.84%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-3.59%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-9.38%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-15.59%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.09%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-4.40%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.93%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XUT.TO и PINC.TO

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUT.TOPINC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

1.86%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

5.03%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

6.48%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

8.58%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

14.90%

+1.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT.TO и PINC.TO

Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности PINC.TO в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINC.TO
Purpose Multi-Asset Income Fund		4.54%5.05%10.05%10.60%9.99%8.17%7.34%5.06%3.66%0.00%0.00%0.00%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.22%3.79%4.00%3.90%3.80%2.99%4.51%3.57%4.52%3.57%3.74%4.05%

Часто задаваемые вопросы

XUT.TO and PINC.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и PINC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор