Сравнение XUT.TO с HXT.TO
XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) and HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUT.TO returned 8.96%/yr vs 13.12%/yr for HXT.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XUT.TO charges 0.61%/yr vs 0.07%/yr for HXT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUT.TO и HXT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUT.TO показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 11.19%. За последние 10 лет акции XUT.TO уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.12% соответственно.
XUT.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 8.96%
HXT.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.19%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам XUT.TO и HXT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 16.33% | 14.74% | 13.09% | -0.45% | -11.02% | 8.92% | 14.74% | 36.63% | -8.30% | 10.16% |
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 11.19% | 28.74% | 20.94% | 12.02% | -6.27% | 28.11% | 5.36% | 22.18% | -7.89% | 9.77% |
Correlation
The correlation between XUT.TO and HXT.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between XUT.TO and HXT.TO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XUT.TO и HXT.TO
Секторы
XUT.TO
HXT.TO
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XUT.TO
HXT.TO
Энергетика
XUT.TO
HXT.TO
Сырьевые материалы
XUT.TO
-
HXT.TO
Коммуникационные услуги
XUT.TO
-
HXT.TO
Потребительский циклический сектор
XUT.TO
-
HXT.TO
Потребительский защитный сектор
XUT.TO
-
HXT.TO
Финансовые услуги
XUT.TO
-
HXT.TO
Здравоохранение
XUT.TO
-
HXT.TO
-
Промышленность
XUT.TO
-
HXT.TO
Недвижимость
XUT.TO
-
HXT.TO
Технологии
XUT.TO
-
HXT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск
XUT.TO
HXT.TO
Сравнение XUT.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUT.TO | HXT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.20 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 19.34 | -11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUT.TO и HXT.TO
Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -52.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и HXT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT.TO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -52.13% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -7.71% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -12.36% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -16.33% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -35.48% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -19.06% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.67% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT.TO и HXT.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 2.56%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT.TO | HXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.94% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 9.57% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 11.98% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 12.80% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.17% | +1.00% |
Сравнение комиссий XUT.TO и HXT.TO
XUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT.TO и HXT.TO
Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 3.25% | 3.91% | 4.00% | 3.90% | 3.80% | 3.04% | 4.51% | 3.57% | 4.52% | 3.57% | 3.74% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
XUT.TO and HXT.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.61% for XUT.TO.
XUT.TO is categorized as Utilities Equities, while HXT.TO is Canada Equities. XUT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while HXT.TO tracks S&P/TSX 60 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.61% for XUT.TO and 0.07% for HXT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и HXT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор