PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSR.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSR.TO с QQC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - XUSR.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUSR.TO returned 16.66%/yr vs 21.44%/yr for QQC.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XUSR.TO charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSR.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUSR.TO показывает доходность 21.07%, а QQC.TO немного выше – 22.09%.

XUSR.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
10.39%
С начала года
21.07%
6 месяцев
16.48%
1 год
32.80%
3 года*
26.02%
5 лет*
16.66%
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
10.83%
С начала года
22.09%
6 месяцев
18.58%
1 год
42.69%
3 года*
29.70%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSR.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		21.07%9.24%32.45%29.28%-17.20%15.69%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		22.09%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%

Correlation

The correlation between XUSR.TO and QQC.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2021 г.

0.84

The correlation between XUSR.TO and QQC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUSR.TO и QQC.TO

Секторы
XUSR.TO
QQC.TO

Технологии

56.7%
53.8%

Финансовые услуги

14.3%
0.2%

Промышленность

7.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.3%

Здравоохранение

4.6%
4.2%

Недвижимость

3.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
15.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
7.7%

Энергетика

0.1%
0.6%

Технологии

XUSR.TO
56.7%
QQC.TO
53.8%

Финансовые услуги

XUSR.TO
14.3%
QQC.TO
0.2%

Промышленность

XUSR.TO
7.7%
QQC.TO
2.8%

Потребительский циклический сектор

XUSR.TO
6.3%
QQC.TO
12.3%

Здравоохранение

XUSR.TO
4.6%
QQC.TO
4.2%

Недвижимость

XUSR.TO
3.7%
QQC.TO
0.1%

Коммуникационные услуги

XUSR.TO
2.2%
QQC.TO
15.8%

Сырьевые материалы

XUSR.TO
2.2%
QQC.TO
1.1%

Коммунальные услуги

XUSR.TO
1.2%
QQC.TO
1.4%

Потребительский защитный сектор

XUSR.TO
0.9%
QQC.TO
7.7%

Энергетика

XUSR.TO
0.1%
QQC.TO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с XUSR.TO:
XUSR.TO с XSUS.TOXUSR.TO с XUS.TOXUSR.TO с XCSR.TOXUSR.TO с VFV.TOXUSR.TO с USXFXUSR.TO с EAORXUSR.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

XUSR.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSR.TO
Ранг доходности на риск XUSR.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSR.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSR.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSR.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSR.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSR.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSR.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSR.TOQQC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.80

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.64

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.53

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

11.21

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSR.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSR.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSR.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSR.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.80

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.02

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XUSR.TO и QQC.TO

Максимальная просадка XUSR.TO за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSR.TO и QQC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSR.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-31.81%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.14%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-22.59%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-31.81%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.46%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-8.05%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.82%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSR.TO и QQC.TO

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что XUSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSR.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.39%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.58%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.33%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

20.85%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

20.81%

-3.22%

Сравнение комиссий XUSR.TO и QQC.TO

XUSR.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSR.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность XUSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности QQC.TO в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		0.56%0.67%0.68%0.93%1.01%0.65%0.34%

Часто задаваемые вопросы

XUSR.TO and QQC.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for XUSR.TO.

XUSR.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQC.TO is Nasdaq-100. XUSR.TO tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for XUSR.TO and 0.20% for QQC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSR.TO и QQC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор