PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSF.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSF.TO с XUS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).

XUSF.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSF.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSF.TO и XUS.TO

2026 (YTD)202520242023
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.84%9.67%39.77%8.23%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-2.60%12.19%35.16%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, XUSF.TO показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью -2.60%.

XUSF.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUS.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.01%
1 год
14.42%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с SIXY.TO
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Сравнение комиссий XUSF.TO и XUS.TO

XUSF.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XUSF.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSF.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSF.TOXUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.79

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.18

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.14

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

4.25

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSF.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSF.TO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XUS.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSF.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSF.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.79

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.01

-0.05

Корреляция

Корреляция между XUSF.TO и XUS.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSF.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XUS.TO в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.29%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Просадки

Сравнение просадок XUSF.TO и XUS.TO

Максимальная просадка XUSF.TO за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSF.TO и XUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSF.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-27.23%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-12.50%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-5.60%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.49%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.35%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSF.TO и XUS.TO

iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XUSF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSF.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.09%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

9.39%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

18.30%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

14.92%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

16.48%

+1.84%