PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSF.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSF.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).

XUSF.TO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSF.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSF.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)202520242023
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		0.51%15.59%19.53%4.70%

Доходность по периодам

С начала года, XUSF.TO показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 0.51%.

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-3.88%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.47%
1 год
15.73%
3 года*
14.73%
5 лет*
9.23%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XUSF.TO и XGRO.TO

XUSF.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

XUSF.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSF.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSF.TOXGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.17

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.66

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.65

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

7.36

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSF.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSF.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XGRO.TO равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSF.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSF.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.17

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.33

+0.64

Корреляция

Корреляция между XUSF.TO и XGRO.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSF.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XGRO.TO в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.93%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Просадки

Сравнение просадок XUSF.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка XUSF.TO за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSF.TO и XGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSF.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-47.97%

+31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-9.78%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-4.37%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-8.56%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.20%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSF.TO и XGRO.TO

iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) имеют волатильность 5.76% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSF.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.06%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

8.59%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

13.49%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

10.89%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

12.20%

+6.14%