PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSF.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSF.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

XUSF.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSF.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSF.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		8.31%24.92%19.56%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, XUSF.TO показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 8.31%.

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.03%
3 года*
20.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с SIXY.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий XUSF.TO и XDIV.TO

XUSF.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

XUSF.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSF.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSF.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

2.82

-2.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

3.37

-3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.62

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.78

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

14.46

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSF.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSF.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSF.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSF.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.82

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.74

+0.22

Корреляция

Корреляция между XUSF.TO и XDIV.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSF.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.58%

TTM202520242023202220212020201920182017
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.58%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок XUSF.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка XUSF.TO за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSF.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSF.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-41.30%

+24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-10.53%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

0.00%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-4.32%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.02%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSF.TO и XDIV.TO

iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что XUSF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSF.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

2.71%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

5.79%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

10.03%

+12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

10.43%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.10%

+2.24%