PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с VWRL.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSE.AS с VWRL.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).

XUSE.AS и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и VWRL.AS

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		2.29%25.69%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-1.47%19.25%
Разные валюты инструментов

XUSE.AS торгуется в USD, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью -1.47%.

XUSE.AS

1 день
3.69%
1 месяц
-3.95%
С начала года
2.29%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRL.AS

1 день
2.50%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
1.88%
1 год
21.96%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD
Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с BRK-A

Сравнение комиссий XUSE.AS и VWRL.AS

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

XUSE.AS vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASVWRL.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.33

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.88

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.64

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.52

16.31

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.AS равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASVWRL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.33

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.64

+0.84

Корреляция

Корреляция между XUSE.AS и VWRL.AS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и VWRL.AS

XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.40%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и VWRL.AS

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки VWRL.AS в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и VWRL.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSE.ASVWRL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-33.27%

+20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-13.16%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-3.97%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-4.43%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.62%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и VWRL.AS

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSE.ASVWRL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.18%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.03%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.34%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.24%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.67%

+0.39%