Сравнение XUSE.AS с INRA.AS
XUSE.AS (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF) and INRA.AS (iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - XUSE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index, while INRA.AS is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Transition. Both are passively managed. Over the past year, XUSE.AS returned 22.24% vs 80.53% for INRA.AS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUSE.AS charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for INRA.AS.
Доходность
Сравнение доходности XUSE.AS и INRA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUSE.AS показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у INRA.AS с доходностью 38.49%.
XUSE.AS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INRA.AS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 7.46%
- С начала года
- 38.49%
- 6 месяцев
- 35.93%
- 1 год
- 80.53%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSE.AS и INRA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 8.38% | 25.69% |
INRA.AS iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating | 38.49% | 46.41% |
Correlation
The correlation between XUSE.AS and INRA.AS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between XUSE.AS and INRA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSE.AS vs. INRA.AS — Ранг доходности на риск
XUSE.AS
INRA.AS
Сравнение XUSE.AS c INRA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSE.AS | INRA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 6.97 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 21.66 | -13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSE.AS | INRA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.13 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.15 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок XUSE.AS и INRA.AS
Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки INRA.AS в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и INRA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSE.AS | INRA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.97% | -54.31% | +41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -11.34% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -2.87% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -29.12% | +27.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.67% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSE.AS и INRA.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) составляет 4.32%, в то время как у iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSE.AS | INRA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 9.96% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 19.11% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 25.31% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 26.82% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 26.82% | -10.37% |
Сравнение комиссий XUSE.AS и INRA.AS
XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INRA.AS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSE.AS и INRA.AS
Ни XUSE.AS, ни INRA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XUSE.AS and INRA.AS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUSE.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUSE.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for INRA.AS.
XUSE.AS is categorized as Global Equities, while INRA.AS is Alternative Energy Equities. XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index, while INRA.AS tracks S&P Global Clean Energy Transition. Their fees differ too: 0.25% for XUSE.AS and 0.65% for INRA.AS.
Подберите оптимальное распределение для XUSE.AS и INRA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор