PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с IDVY.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSE.AS с IDVY.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS).

XUSE.AS и IDVY.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. IDVY.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и IDVY.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и IDVY.AS

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		1.21%25.69%
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		-0.37%49.61%
Разные валюты инструментов

XUSE.AS торгуется в USD, в то время как IDVY.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVY.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у IDVY.AS с доходностью -0.37%.

XUSE.AS

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.21%
6 месяцев
6.53%
1 год
25.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVY.AS

1 день
-0.50%
1 месяц
1.07%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
5.60%
1 год
30.25%
3 года*
20.87%
5 лет*
8.18%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

iShares Euro Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD
Часто сравнивают с IDVY.AS:
IDVY.AS с VHYL.ASIDVY.AS с DIVIDVY.AS с SPYW.DEIDVY.AS с SCHDIDVY.AS с HDVIDVY.AS с DECD.DEIDVY.AS с HPRD.L

Сравнение комиссий XUSE.AS и IDVY.AS

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDVY.AS в 0.40%.

IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Доходность на риск

XUSE.AS vs. IDVY.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IDVY.AS
Ранг доходности на риск IDVY.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.AS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.AS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.AS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c IDVY.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASIDVY.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.77

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.33

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

4.61

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.73

14.09

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. IDVY.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVY.AS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и IDVY.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASIDVY.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.08

+1.32

Корреляция

Корреляция между XUSE.AS и IDVY.AS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и IDVY.AS

XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		4.25%4.36%5.85%5.84%5.28%3.68%3.57%4.84%4.76%3.91%3.97%4.00%

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и IDVY.AS

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки IDVY.AS в -73.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и IDVY.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSE.ASIDVY.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-71.33%

+58.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-9.57%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-3.43%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-22.72%

+21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.56%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и IDVY.AS

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVY.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSE.ASIDVY.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.08%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

10.08%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.90%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

18.18%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

19.54%

-3.48%