PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с EUEA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSE.AS с EUEA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS).

XUSE.AS и EUEA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. EUEA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и EUEA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и EUEA.AS

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		2.29%25.69%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.89%27.16%
Разные валюты инструментов

XUSE.AS торгуется в USD, в то время как EUEA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUEA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у EUEA.AS с доходностью -1.89%.

XUSE.AS

1 день
3.69%
1 месяц
-3.95%
С начала года
2.29%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUEA.AS

1 день
3.34%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
2.03%
1 год
18.98%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.53%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD
Часто сравнивают с EUEA.AS:
EUEA.AS с IMAE.ASEUEA.AS с IESE.ASEUEA.AS с RWREUEA.AS с EGRW.LEUEA.AS с IDJG.ASEUEA.AS с FTAL.LEUEA.AS с EUNA.AS

Сравнение комиссий XUSE.AS и EUEA.AS

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

XUSE.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EUEA.AS
Ранг доходности на риск EUEA.AS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUEA.AS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUEA.AS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUEA.AS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASEUEA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.98

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.43

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.08

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.52

7.93

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. EUEA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа EUEA.AS равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и EUEA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASEUEA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.98

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.13

+1.34

Корреляция

Корреляция между XUSE.AS и EUEA.AS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и EUEA.AS

XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.55%2.52%3.01%3.02%2.94%2.05%2.16%3.05%3.67%2.85%3.38%2.96%

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и EUEA.AS

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и EUEA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSE.ASEUEA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-62.53%

+49.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-12.72%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-7.08%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-24.44%

+22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.90%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и EUEA.AS

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеют волатильность 6.99% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSE.ASEUEA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.04%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

12.23%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

19.17%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

20.35%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

20.25%

-4.19%