PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS.TO с XUSR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS.TO с XUSR.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and XUSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF) are both exchange-traded funds - XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XUSR.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUS.TO returned 16.78%/yr vs 16.66%/yr for XUSR.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XUS.TO charges 0.09%/yr vs 0.23%/yr for XUSR.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS.TO и XUSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUS.TO показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у XUSR.TO с доходностью 21.07%.

XUS.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
7.22%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.39%
1 год
29.30%
3 года*
23.52%
5 лет*
16.78%
10 лет*
15.98%

XUSR.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
11.78%
С начала года
21.07%
6 месяцев
17.73%
1 год
32.90%
3 года*
26.02%
5 лет*
16.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS.TO и XUSR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		12.21%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%22.55%
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		21.07%9.24%32.45%29.28%-17.20%24.47%27.06%

Correlation

The correlation between XUS.TO and XUSR.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.84

The correlation between XUS.TO and XUSR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUS.TO и XUSR.TO

Секторы
XUS.TO
XUSR.TO

Технологии

36.2%
56.7%

Финансовые услуги

11.9%
14.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.3%

Здравоохранение

8.4%
4.6%

Промышленность

8.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.9%

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Недвижимость

1.9%
3.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

XUS.TO
36.2%
XUSR.TO
56.7%

Финансовые услуги

XUS.TO
11.9%
XUSR.TO
14.3%

Коммуникационные услуги

XUS.TO
10.9%
XUSR.TO
2.2%

Потребительский циклический сектор

XUS.TO
10.1%
XUSR.TO
6.3%

Здравоохранение

XUS.TO
8.4%
XUSR.TO
4.6%

Промышленность

XUS.TO
8.1%
XUSR.TO
7.7%

Потребительский защитный сектор

XUS.TO
4.9%
XUSR.TO
0.9%

Энергетика

XUS.TO
3.5%
XUSR.TO
0.1%

Коммунальные услуги

XUS.TO
2.3%
XUSR.TO
1.2%

Недвижимость

XUS.TO
1.9%
XUSR.TO
3.7%

Сырьевые материалы

XUS.TO
1.8%
XUSR.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF

Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с XUSR.TO:
XUSR.TO с XSUS.TOXUSR.TO с XCSR.TOXUSR.TO с VFV.TOXUSR.TO с USXFXUSR.TO с EAORXUSR.TO с VDY.TOXUSR.TO с VOO

Доходность на риск

XUS.TO vs. XUSR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XUSR.TO
Ранг доходности на риск XUSR.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSR.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSR.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSR.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSR.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSR.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS.TO c XUSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS.TOXUSR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.08

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.75

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.87

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

8.61

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS.TO vs. XUSR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSR.TO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS.TO и XUSR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS.TOXUSR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.08

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.11

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XUS.TO и XUSR.TO

Максимальная просадка XUS.TO за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке XUSR.TO в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS.TO и XUSR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS.TOXUSR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-28.39%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-11.52%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-23.02%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-28.39%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.71%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-6.29%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.83%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS.TO и XUSR.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) составляет 3.19%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что XUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS.TOXUSR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.94%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

12.58%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

16.06%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

18.07%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.59%

-1.11%

Сравнение комиссий XUS.TO и XUSR.TO

XUS.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XUSR.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS.TO и XUSR.TO

Дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности XUSR.TO в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.12%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		0.56%0.67%0.68%0.93%1.01%0.65%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUS.TO and XUSR.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.23% for XUSR.TO.

XUS.TO is categorized as S&P 500, while XUSR.TO is Large Cap Growth Equities. XUS.TO tracks S&P 500 Index, while XUSR.TO tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.09% for XUS.TO and 0.23% for XUSR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS.TO и XUSR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор