PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. XUS.TO is passively managed, while QQCL.TO is actively managed. Over the past year, XUS.TO returned 30.32% vs 43.70% for QQCL.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XUS.TO charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUS.TO показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 20.29%.

XUS.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.80%
С начала года
12.75%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.32%
3 года*
23.75%
5 лет*
16.89%
10 лет*
16.09%

QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		12.75%12.19%35.16%6.59%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		20.29%13.10%41.38%5.48%

Correlation

The correlation between XUS.TO and QQCL.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between XUS.TO and QQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUS.TO и QQCL.TO

Секторы
XUS.TO
QQCL.TO

Технологии

36.2%
50.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.3%

Промышленность

8.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

XUS.TO
36.2%
QQCL.TO
50.0%

Финансовые услуги

XUS.TO
11.9%
QQCL.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

XUS.TO
10.9%
QQCL.TO
16.4%

Потребительский циклический сектор

XUS.TO
10.1%
QQCL.TO
12.5%

Здравоохранение

XUS.TO
8.4%
QQCL.TO
5.3%

Промышленность

XUS.TO
8.1%
QQCL.TO
3.4%

Потребительский защитный сектор

XUS.TO
4.9%
QQCL.TO
8.6%

Энергетика

XUS.TO
3.5%
QQCL.TO
0.6%

Коммунальные услуги

XUS.TO
2.3%
QQCL.TO
1.6%

Недвижимость

XUS.TO
1.9%
QQCL.TO
0.1%

Сырьевые материалы

XUS.TO
1.8%
QQCL.TO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO

Доходность на риск

XUS.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.79

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.63

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.11

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

15.38

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS.TO на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCL.TO равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.51

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XUS.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка XUS.TO за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-25.63%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-10.68%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.32%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.85%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS.TO и QQCL.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) составляет 3.15%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что XUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.34%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

12.59%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

15.75%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

20.37%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

20.37%

-3.89%

Сравнение комиссий XUS.TO и QQCL.TO

XUS.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS.TO и QQCL.TO

Дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности QQCL.TO в 13.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.21%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.12%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Часто задаваемые вопросы

XUS.TO and QQCL.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.

XUS.TO is categorized as S&P 500, while QQCL.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for XUS.TO and 0.85% for QQCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор