Сравнение XUS.TO с PPLN.TO
XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) are both exchange-traded funds - XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUS.TO returned 16.09%/yr vs 10.82%/yr for PPLN.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XUS.TO charges 0.09%/yr vs 0.31%/yr for PPLN.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUS.TO и PPLN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUS.TO показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у PPLN.TO с доходностью 30.75%. За последние 10 лет акции XUS.TO превзошли акции PPLN.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 10.82% соответственно.
XUS.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 16.09%
PPLN.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам XUS.TO и PPLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 12.75% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 3.31% | 13.56% |
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 30.75% | 4.14% | 17.18% | 8.45% | 16.63% | 33.83% | -17.80% | 20.50% | -11.54% | -2.67% |
Correlation
The correlation between XUS.TO and PPLN.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between XUS.TO and PPLN.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUS.TO vs. PPLN.TO — Ранг доходности на риск
XUS.TO
PPLN.TO
Сравнение XUS.TO c PPLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUS.TO | PPLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 4.07 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 10.84 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUS.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.47 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.34 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок XUS.TO и PPLN.TO
Максимальная просадка XUS.TO за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки PPLN.TO в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS.TO и PPLN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUS.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -59.05% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -10.22% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -15.31% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -18.54% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.23% | -59.05% | +31.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.64% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -9.47% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.83% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUS.TO и PPLN.TO
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) составляет 3.15%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что XUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUS.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 5.77% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 11.51% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 14.43% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.40% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 23.20% | -6.72% |
Сравнение комиссий XUS.TO и PPLN.TO
XUS.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PPLN.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUS.TO и PPLN.TO
Дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PPLN.TO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.20% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.12% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
XUS.TO and PPLN.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.31% for PPLN.TO.
XUS.TO is categorized as S&P 500, while PPLN.TO is Energy Equities. XUS.TO tracks S&P 500 Index, while PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for XUS.TO and 0.31% for PPLN.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUS.TO и PPLN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор