PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с TPU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с TPU.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and TPU.TO (TD U.S. Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TPU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap CAD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 12.52%/yr vs 12.51%/yr for TPU.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for TPU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и TPU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как TPU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у TPU.TO с доходностью 9.31%.

XUS-U.TO

1 день
-0.83%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.89%
С начала года
8.85%
1 год
19.42%
3 года*
19.05%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

TPU.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
7.75%
С начала года
9.31%
1 год
19.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.51%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и TPU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		8.85%18.07%24.74%26.55%-18.73%27.72%18.39%8.13%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		9.31%18.08%25.18%27.28%-19.42%26.08%21.61%8.42%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and TPU.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2019 г.

0.73

The correlation between XUS-U.TO and TPU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

TD U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUS.TOTPU.TO с XUU.TO

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. TPU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c TPU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUS-U.TOTPU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.44

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.00

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.12

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

8.84

+0.55

XUS-U.TO vs. TPU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPU.TO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и TPU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и TPU.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке TPU.TO в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и TPU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOTPU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-33.97%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.00%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-19.20%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-25.47%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.10%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-4.57%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.16%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и TPU.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 3.04%, в то время как у TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOTPU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.26%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.30%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

13.36%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

16.52%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

17.79%

+1.31%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и TPU.TO

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии TPU.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и TPU.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности TPU.TO в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.84%0.96%0.90%1.23%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.15%1.25%1.04%1.19%1.38%0.89%1.20%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and TPU.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPU.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPU.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for XUS-U.TO.

XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while TPU.TO is Large Cap Blend Equities. XUS-U.TO tracks S&P 500 Index, while TPU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index. They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.06% for TPU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и TPU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор