PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUIN.L с XDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUIN.L с XDEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUIN.L (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) and XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUIN.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while XDEM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUIN.L returned 12.44%/yr vs 13.72%/yr for XDEM.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUIN.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.L.

Доходность

Сравнение доходности XUIN.L и XDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUIN.L торгуется в USD, в то время как XDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUIN.L показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у XDEM.L с доходностью 22.09%.

XUIN.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.65%
С начала года
13.59%
6 месяцев
14.51%
1 год
23.49%
3 года*
22.41%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

XDEM.L

1 день
-0.60%
1 месяц
5.69%
С начала года
22.09%
6 месяцев
23.46%
1 год
33.69%
3 года*
29.57%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUIN.L и XDEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		13.59%18.19%17.12%20.93%-6.85%20.93%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.09%21.01%30.65%11.47%-17.89%11.82%

Correlation

The correlation between XUIN.L and XDEM.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.68

The correlation between XUIN.L and XDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUIN.L и XDEM.L

Секторы
XUIN.L
XDEM.L

Промышленность

93.6%
20.5%

Технологии

5.9%
34.6%

Коммунальные услуги

5.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%
1.2%

Финансовые услуги

0.2%
18.9%

Сырьевые материалы

0.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

1.8%

Здравоохранение

-

6.0%

Недвижимость

-

1.0%

Промышленность

XUIN.L
93.6%
XDEM.L
20.5%

Технологии

XUIN.L
5.9%
XDEM.L
34.6%

Коммунальные услуги

XUIN.L
5.1%
XDEM.L
2.6%

Потребительский циклический сектор

XUIN.L
0.3%
XDEM.L
1.2%

Финансовые услуги

XUIN.L
0.2%
XDEM.L
18.9%

Сырьевые материалы

XUIN.L
0.2%
XDEM.L
4.9%

Коммуникационные услуги

XUIN.L

-

XDEM.L
7.2%

Потребительский защитный сектор

XUIN.L

-

XDEM.L
1.2%

Энергетика

XUIN.L

-

XDEM.L
1.8%

Здравоохранение

XUIN.L

-

XDEM.L
6.0%

Недвижимость

XUIN.L

-

XDEM.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUIN.L:
XUIN.L с XCX6.LXUIN.L с XWIS.LXUIN.L с XLIS.LXUIN.L с WNDU.LXUIN.L с XLBP.LXUIN.L с XLIP.LXUIN.L с XDWI.L
Часто сравнивают с XDEM.L:
XDEM.L с XDEV.LXDEM.L с XDEM.DEXDEM.L с VHVG.LXDEM.L с MVOL.LXDEM.L с XDEB.LXDEM.L с EXCS.LXDEM.L с IUMF.L

Доходность на риск

XUIN.L vs. XDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUIN.L
Ранг доходности на риск XUIN.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.L
Ранг доходности на риск XDEM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUIN.L c XDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUIN.LXDEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.91

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.94

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.87

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

12.16

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUIN.L vs. XDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUIN.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEM.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUIN.L и XDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUIN.LXDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.91

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.82

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XUIN.L и XDEM.L

Максимальная просадка XUIN.L за все время составила -21.71%, что меньше максимальной просадки XDEM.L в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.L и XDEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUIN.LXDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.71%

-30.68%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.79%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-19.41%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-30.57%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.60%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-6.34%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.78%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XUIN.L и XDEM.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) составляет 5.18%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что XUIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUIN.LXDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.29%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

15.28%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

17.68%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

18.17%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.80%

-0.39%

Сравнение комиссий XUIN.L и XDEM.L

XUIN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDEM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUIN.L и XDEM.L

Дивидендная доходность XUIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как XDEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		0.91%1.01%1.12%1.17%0.63%

Часто задаваемые вопросы

XUIN.L and XDEM.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUIN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUIN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.L.

XUIN.L is categorized as Industrials Equities, while XDEM.L is Momentum. XUIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.12% for XUIN.L and 0.25% for XDEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUIN.L и XDEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор