Сравнение XUIN.DE с EXV8.DE
XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both Industrials Equities funds - XUIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while EXV8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUIN.DE returned 13.45%/yr vs 9.70%/yr for EXV8.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUIN.DE charges 0.12%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUIN.DE и EXV8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUIN.DE показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью 1.00%.
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам XUIN.DE и EXV8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | -1.88% | 32.02% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 34.14% |
Correlation
The correlation between XUIN.DE and EXV8.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between XUIN.DE and EXV8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUIN.DE vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск
XUIN.DE
EXV8.DE
Сравнение XUIN.DE c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUIN.DE | EXV8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.49 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 1.50 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUIN.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.38 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.44 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок XUIN.DE и EXV8.DE
Максимальная просадка XUIN.DE за все время составила -22.79%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.DE и EXV8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUIN.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.79% | -66.09% | +43.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -15.30% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -16.83% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -29.23% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -6.66% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -15.00% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 5.00% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUIN.DE и EXV8.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) составляет 3.92%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что XUIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUIN.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 6.24% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 16.12% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 19.72% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 19.47% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 20.26% | -3.55% |
Сравнение комиссий XUIN.DE и EXV8.DE
XUIN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXV8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUIN.DE и EXV8.DE
Дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности EXV8.DE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUIN.DE and EXV8.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUIN.DE and 0.46% for EXV8.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUIN.DE и EXV8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор