Сравнение XUHY.L с VWRL.L
XUHY.L (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - XUHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUHY.L returned 3.95%/yr vs 10.86%/yr for VWRL.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUHY.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности XUHY.L и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUHY.L торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUHY.L показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 9.58%.
XUHY.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
VWRL.L
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам XUHY.L и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 1.63% | 9.20% | 7.08% | 13.52% | -11.96% | 3.50% | 5.99% | 15.61% | -0.01% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 9.58% | 22.59% | 17.61% | 21.71% | -18.22% | 18.96% | 15.56% | 26.94% | -9.96% |
Correlation
The correlation between XUHY.L and VWRL.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between XUHY.L and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUHY.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
XUHY.L
VWRL.L
Сравнение XUHY.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUHY.L | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.85 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 12.40 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUHY.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.18 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XUHY.L и VWRL.L
Максимальная просадка XUHY.L за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHY.L и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUHY.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -33.11% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -9.11% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.78% | -16.28% | +11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -26.74% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.59% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -4.53% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.10% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUHY.L и VWRL.L
Текущая волатильность для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что XUHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUHY.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.55% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 9.30% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 11.90% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 15.08% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 15.56% | -6.94% |
Сравнение комиссий XUHY.L и VWRL.L
XUHY.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUHY.L и VWRL.L
Дивидендная доходность XUHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности VWRL.L в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.25% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6.64% | 6.29% | 7.64% | 5.89% | 6.12% | 9.57% | 5.49% | 4.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUHY.L and VWRL.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XUHY.L.
XUHY.L is categorized as High Yield Bonds, while VWRL.L is Global Equities. XUHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XUHY.L and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для XUHY.L и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор