Сравнение XUFB.L с XNGS.L
XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) and XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUFB.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while XNGS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUFB.L returned 27.41%/yr vs 27.39%/yr for XNGS.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XUFB.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for XNGS.L.
Доходность
Сравнение доходности XUFB.L и XNGS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUFB.L торгуется в GBp, в то время как XNGS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNGS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUFB.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у XNGS.L с доходностью 17.59%.
XUFB.L
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUFB.L и XNGS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -0.52% | 23.40% | 40.02% | 5.21% | 0.38% |
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
Correlation
The correlation between XUFB.L and XNGS.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUFB.L vs. XNGS.L — Ранг доходности на риск
XUFB.L
XNGS.L
Сравнение XUFB.L c XNGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUFB.L | XNGS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.69 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 4.24 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUFB.L | XNGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.00 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.24 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок XUFB.L и XNGS.L
Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки XNGS.L в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и XNGS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUFB.L | XNGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -24.85% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -20.19% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -24.85% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -1.31% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -5.28% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 8.05% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUFB.L и XNGS.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUFB.L | XNGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.17% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 12.50% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 16.97% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 19.86% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 19.86% | +8.99% |
Сравнение комиссий XUFB.L и XNGS.L
XUFB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNGS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUFB.L и XNGS.L
Дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как XNGS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.76% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
XUFB.L and XNGS.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XNGS.L.
XUFB.L is categorized as Financials Equities, while XNGS.L is Technology Equities. XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XNGS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XUFB.L and 0.35% for XNGS.L.
Подберите оптимальное распределение для XUFB.L и XNGS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор