PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUFB.L с XLFQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUFB.L с XLFQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) and XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from DWS and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUFB.L returned 10.89%/yr vs 9.10%/yr for XLFQ.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XUFB.L charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for XLFQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XUFB.L и XLFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUFB.L показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у XLFQ.L с доходностью -4.71%.

XUFB.L

1 день
4.38%
1 месяц
1.13%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
2.33%
1 год
29.10%
3 года*
27.41%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

XLFQ.L

1 день
3.26%
1 месяц
1.63%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-3.04%
1 год
5.19%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.10%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUFB.L и XLFQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		-0.52%23.40%40.02%5.21%-10.18%37.53%-18.78%35.43%-8.04%
XLFQ.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF		-4.71%7.07%32.15%6.12%-0.39%37.90%-6.56%27.16%-5.59%

Correlation

The correlation between XUFB.L and XLFQ.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.84

The correlation between XUFB.L and XLFQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUFB.L и XLFQ.L

Секторы
XUFB.L
XLFQ.L

Финансовые услуги

100.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XUFB.L
100.0%
XLFQ.L
98.0%

Сырьевые материалы

XUFB.L

-

XLFQ.L

-

Коммуникационные услуги

XUFB.L

-

XLFQ.L

-

Потребительский циклический сектор

XUFB.L

-

XLFQ.L

-

Потребительский защитный сектор

XUFB.L

-

XLFQ.L

-

Энергетика

XUFB.L

-

XLFQ.L

-

Здравоохранение

XUFB.L

-

XLFQ.L

-

Промышленность

XUFB.L

-

XLFQ.L
0.2%

Недвижимость

XUFB.L

-

XLFQ.L

-

Технологии

XUFB.L

-

XLFQ.L
1.7%

Коммунальные услуги

XUFB.L

-

XLFQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Invesco US Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XUFB.L:
XUFB.L с UIFS.LXUFB.L с EXV1.DEXUFB.L с X7PP.LXUFB.L с ^GSPCXUFB.L с XSTC.LXUFB.L с SMGB.LXUFB.L с VGT
Часто сравнивают с XLFQ.L:
XLFQ.L с XLFXLFQ.L с XDWF.DEXLFQ.L с UIFS.LXLFQ.L с SEIVXLFQ.L с XWFS.LXLFQ.L с FINW.LXLFQ.L с GXLF.L

Доходность на риск

XUFB.L vs. XLFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLFQ.L
Ранг доходности на риск XLFQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFQ.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFQ.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFQ.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFQ.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUFB.L c XLFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUFB.LXLFQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.33

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.57

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.36

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

0.84

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUFB.L vs. XLFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUFB.L на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа XLFQ.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUFB.L и XLFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUFB.LXLFQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.33

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XUFB.L и XLFQ.L

Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки XLFQ.L в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и XLFQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUFB.LXLFQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-35.39%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-12.81%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-19.01%

-8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-19.01%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-6.62%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-5.65%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

5.48%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XUFB.L и XLFQ.L

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUFB.LXLFQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.46%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

10.48%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

13.91%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

17.52%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

20.14%

+8.71%

Сравнение комиссий XUFB.L и XLFQ.L

XUFB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLFQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUFB.L и XLFQ.L

Дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как XLFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
XLFQ.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		1.76%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%

Часто задаваемые вопросы

XUFB.L and XLFQ.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLFQ.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUFB.L and 0.14% for XLFQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUFB.L и XLFQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор