PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEN.DE с XNGI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEN.DE с XNGI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom, while XNGI.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEN.DE returned 14.05%/yr vs 27.17%/yr for XNGI.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XNGI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEN.DE и XNGI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEN.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у XNGI.DE с доходностью 17.43%.

XUEN.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
32.35%
6 месяцев
28.01%
1 год
43.05%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—

XNGI.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.22%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.47%
1 год
29.49%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEN.DE и XNGI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.35%-3.28%10.56%-3.66%18.97%
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.43%7.77%43.41%52.53%-14.06%

Correlation

The correlation between XUEN.DE and XNGI.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.11

The correlation between XUEN.DE and XNGI.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с XNGI.DE:
XNGI.DE с XNNV.DEXNGI.DE с CBUN.DEXNGI.DE с XFNT.DEXNGI.DE с EBUY.DEXNGI.DE с XAIX.DEXNGI.DE с ARKWXNGI.DE с SPY

Доходность на риск

XUEN.DE vs. XNGI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XNGI.DE
Ранг доходности на риск XNGI.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGI.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEN.DE c XNGI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEN.DEXNGI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.66

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.27

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.60

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

4.10

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEN.DE vs. XNGI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEN.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNGI.DE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEN.DE и XNGI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEN.DEXNGI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.20

-0.84

Просадки

Сравнение просадок XUEN.DE и XNGI.DE

Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки XNGI.DE в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и XNGI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEN.DEXNGI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-27.91%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-18.97%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-27.91%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-1.91%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-6.21%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

7.40%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEN.DE и XNGI.DE

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEN.DEXNGI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.48%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.26%

13.40%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

18.27%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

20.70%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

20.70%

+8.98%

Сравнение комиссий XUEN.DE и XNGI.DE

XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNGI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEN.DE и XNGI.DE

Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как XNGI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.07%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%

Часто задаваемые вопросы

XUEN.DE and XNGI.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XNGI.DE.

XUEN.DE is categorized as Energy Equities, while XNGI.DE is Technology Equities. XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.30% for XNGI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и XNGI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор