PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEN.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEN.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEN.DE returned 21.22%/yr vs 22.52%/yr for XDWT.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEN.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEN.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%.

XUEN.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
32.35%
6 месяцев
28.01%
1 год
43.05%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEN.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.35%-3.28%10.56%-3.66%71.12%65.12%-40.59%12.55%-14.61%11.19%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%9.07%

Correlation

The correlation between XUEN.DE and XDWT.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г.

0.25

The correlation between XUEN.DE and XDWT.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XUEN.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEN.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEN.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.38

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.10

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.12

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

8.24

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEN.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEN.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEN.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEN.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.38

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.99

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.09

-0.73

Просадки

Сравнение просадок XUEN.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEN.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-31.61%

-33.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-15.59%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-29.46%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-29.46%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-2.61%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-5.82%

-11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

5.91%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEN.DE и XDWT.DE

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEN.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.11%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.26%

14.96%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

20.39%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

22.55%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

21.46%

+8.22%

Сравнение комиссий XUEN.DE и XDWT.DE

XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEN.DE и XDWT.DE

Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.07%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%

Часто задаваемые вопросы

XUEN.DE and XDWT.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XUEN.DE is categorized as Energy Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор