PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEN.DE с XDG7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEN.DE с XDG7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds from Xtrackers - XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom while XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEN.DE returned 14.05%/yr vs 4.63%/yr for XDG7.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for XDG7.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEN.DE и XDG7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEN.DE показывает доходность 32.35%, что значительно ниже, чем у XDG7.DE с доходностью 34.27%.

XUEN.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
32.35%
6 месяцев
28.01%
1 год
43.05%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—

XDG7.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
2.34%
С начала года
34.27%
6 месяцев
33.11%
1 год
73.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEN.DE и XDG7.DE

2026 (YTD)202520242023
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.35%-3.28%10.56%-6.46%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		34.27%23.57%-15.19%-25.56%

Correlation

The correlation between XUEN.DE and XDG7.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.15

The correlation between XUEN.DE and XDG7.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с ZPDE.DEXDG7.DE с WNDY.DE

Доходность на риск

XUEN.DE vs. XDG7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEN.DE c XDG7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEN.DEXDG7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.40

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.25

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.19

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

10.86

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEN.DE vs. XDG7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEN.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDG7.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEN.DE и XDG7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEN.DEXDG7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.40

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.06

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XUEN.DE и XDG7.DE

Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки XDG7.DE в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и XDG7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEN.DEXDG7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-48.68%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-17.21%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-43.66%

+17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-2.95%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-26.59%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

6.64%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEN.DE и XDG7.DE

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) имеют волатильность 7.71% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEN.DEXDG7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.88%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.26%

13.49%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

30.00%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

24.08%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

24.08%

+5.60%

Сравнение комиссий XUEN.DE и XDG7.DE

XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDG7.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEN.DE и XDG7.DE

Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как XDG7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.07%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%

Часто задаваемые вопросы

XUEN.DE and XDG7.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XDG7.DE.

XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.35% for XDG7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и XDG7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор