Сравнение XUEN.DE с S0LR.DE
XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom while S0LR.DE tracks the MAC Global Solar Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEN.DE returned 14.05%/yr vs -3.99%/yr for S0LR.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.69%/yr for S0LR.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEN.DE и S0LR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEN.DE показывает доходность 32.35%, что значительно ниже, чем у S0LR.DE с доходностью 39.14%.
XUEN.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- —
S0LR.DE
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- 39.14%
- 6 месяцев
- 43.68%
- 1 год
- 104.04%
- 3 года*
- -3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUEN.DE и S0LR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.35% | -3.28% | 10.56% | -3.66% | 71.12% | 18.36% |
S0LR.DE Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.14% | 31.50% | -33.95% | -27.80% | 1.22% | -8.13% |
Correlation
The correlation between XUEN.DE and S0LR.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between XUEN.DE and S0LR.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEN.DE vs. S0LR.DE — Ранг доходности на риск
XUEN.DE
S0LR.DE
Сравнение XUEN.DE c S0LR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEN.DE | S0LR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 8.71 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 21.79 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEN.DE | S0LR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.02 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.12 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок XUEN.DE и S0LR.DE
Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что меньше максимальной просадки S0LR.DE в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и S0LR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEN.DE | S0LR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -73.43% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -11.75% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.63% | -64.81% | +38.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -32.82% | +23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -39.70% | +22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.71% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEN.DE и S0LR.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) составляет 7.71%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S0LR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEN.DE | S0LR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 12.56% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 23.50% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 33.92% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 36.23% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 36.23% | -6.55% |
Сравнение комиссий XUEN.DE и S0LR.DE
XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии S0LR.DE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEN.DE и S0LR.DE
Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как S0LR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0LR.DE Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.07% | 2.80% | 2.64% | 3.22% | 3.89% | 3.12% | 7.28% | 2.72% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
XUEN.DE and S0LR.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.
XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.69% for S0LR.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и S0LR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор