Сравнение XUEN.DE с JMLP.DE
XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom while JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEN.DE returned 21.22%/yr vs 23.96%/yr for JMLP.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEN.DE и JMLP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEN.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у JMLP.DE с доходностью 27.39%.
XUEN.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- —
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUEN.DE и JMLP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.35% | -3.28% | 10.56% | -3.66% | 71.12% | 65.12% | -0.48% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 34.66% | 55.73% | 7.58% |
Correlation
The correlation between XUEN.DE and JMLP.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between XUEN.DE and JMLP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEN.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск
XUEN.DE
JMLP.DE
Сравнение XUEN.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEN.DE | JMLP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.22 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 6.04 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEN.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.30 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.16 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.35 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок XUEN.DE и JMLP.DE
Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и JMLP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEN.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -22.29% | -42.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -11.02% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.63% | -22.29% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -22.29% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -5.15% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -5.87% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.05% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEN.DE и JMLP.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEN.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.65% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 15.30% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 18.80% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 20.38% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 21.66% | +8.02% |
Сравнение комиссий XUEN.DE и JMLP.DE
XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JMLP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEN.DE и JMLP.DE
Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности JMLP.DE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% | 0.00% | 0.00% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.07% | 2.80% | 2.64% | 3.22% | 3.89% | 3.12% | 7.28% | 2.72% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
XUEN.DE and JMLP.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.
XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. They also come from different issuers: Xtrackers and HANetf. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.40% for JMLP.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и JMLP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор