PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEM.L с JPEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEM.L с JPEA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEM.L returned 1.90%/yr vs 1.96%/yr for JPEA.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XUEM.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for JPEA.L.

Доходность

Сравнение доходности XUEM.L и JPEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEM.L показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у JPEA.L с доходностью 1.83%.

XUEM.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.18%
1 год
12.57%
3 года*
10.25%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

JPEA.L

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.53%
1 год
11.66%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEM.L и JPEA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUEM.L
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		2.60%13.58%6.08%10.88%-19.42%-2.38%3.07%15.18%-0.93%
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.83%13.77%5.72%10.89%-18.56%-2.19%5.37%15.91%-1.28%

Correlation

The correlation between XUEM.L and JPEA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2018 г.

0.94

The correlation between XUEM.L and JPEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XUEM.L:
XUEM.L с SEMH.LXUEM.L с EMSA.LXUEM.L с SEMC.LXUEM.L с EMBE.LXUEM.L с VEMA.LXUEM.L с SBEM.LXUEM.L с LEMB.L
Часто сравнивают с JPEA.L:
JPEA.L с IEMB.LJPEA.L с JMAB.LJPEA.L с XUEB.LJPEA.L с EMLI.LJPEA.L с UBXX.LJPEA.L с EMBE.LJPEA.L с SEMB.L

Доходность на риск

XUEM.L vs. JPEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEM.L
Ранг доходности на риск XUEM.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JPEA.L
Ранг доходности на риск JPEA.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEA.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEA.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEM.L c JPEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEM.LJPEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.03

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.20

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.57

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

11.00

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEM.L vs. JPEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEM.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEA.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEM.L и JPEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEM.LJPEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.29

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XUEM.L и JPEA.L

Максимальная просадка XUEM.L за все время составила -29.94%, примерно равная максимальной просадке JPEA.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.L и JPEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEM.LJPEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-28.64%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-4.42%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.08%

-7.35%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-28.64%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.06%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-6.80%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.04%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEM.L и JPEA.L

Текущая волатильность для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) составляет 1.66%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что XUEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEM.LJPEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.91%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

4.55%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

5.63%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

8.88%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

10.21%

+0.63%

Сравнение комиссий XUEM.L и JPEA.L

XUEM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPEA.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEM.L и JPEA.L

Дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEM.L
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		5.21%5.30%6.79%5.27%5.92%8.49%4.18%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XUEM.L and JPEA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for JPEA.L.

XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XUEM.L and 0.45% for JPEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEM.L и JPEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор