Сравнение XUEM.L с EMDL.L
XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and EMDL.L (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMDL.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEM.L returned 1.83%/yr vs 0.26%/yr for EMDL.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUEM.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for EMDL.L.
Доходность
Сравнение доходности XUEM.L и EMDL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUEM.L торгуется в USD, в то время как EMDL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUEM.L показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у EMDL.L с доходностью -2.07%.
XUEM.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
EMDL.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение доходности по годам XUEM.L и EMDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.24% | 13.60% | 5.99% | 10.90% | -19.40% | -2.37% | 3.10% | 15.16% | 1.31% |
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | -2.07% | 15.97% | -2.91% | 8.97% | -10.45% | -8.16% | 3.10% | 12.90% | -3.34% |
Correlation
The correlation between XUEM.L and EMDL.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.50 |
The correlation between XUEM.L and EMDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEM.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск
XUEM.L
EMDL.L
Сравнение XUEM.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEM.L | EMDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.09 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.52 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 1.68 | +11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEM.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.48 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.03 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.20 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок XUEM.L и EMDL.L
Максимальная просадка XUEM.L за все время составила -29.93%, что меньше максимальной просадки EMDL.L в -53.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.L и EMDL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEM.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.93% | -53.08% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -6.68% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.11% | -8.83% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.93% | -25.10% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -36.72% | +36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -42.25% | +34.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.06% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEM.L и EMDL.L
Текущая волатильность для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) составляет 1.56%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что XUEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEM.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.71% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 6.23% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 7.25% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 8.78% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 9.33% | +1.42% |
Сравнение комиссий XUEM.L и EMDL.L
XUEM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMDL.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEM.L и EMDL.L
Дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности EMDL.L в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.12% | 4.87% | 4.87% | 4.24% | 4.04% | 4.01% | 3.97% | 4.56% | 4.06% | 4.92% | 4.02% | 5.26% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.23% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.91% | 8.49% | 4.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUEM.L and EMDL.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for EMDL.L.
XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMDL.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XUEM.L and 0.55% for EMDL.L.
Подберите оптимальное распределение для XUEM.L и EMDL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор