Сравнение XUEK.DE с 18M2.DE
XUEK.DE (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XUEK.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.DE returned 9.45%/yr vs 8.90%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XUEK.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEK.DE и 18M2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEK.DE показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%.
XUEK.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам XUEK.DE и 18M2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 7.14% | 21.19% | 7.43% | 18.01% | -12.81% | 25.44% | 1.91% | 18.96% |
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | -6.39% | 15.41% |
Correlation
The correlation between XUEK.DE and 18M2.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between XUEK.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEK.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск
XUEK.DE
18M2.DE
Сравнение XUEK.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEK.DE | 18M2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.55 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.71 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEK.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XUEK.DE и 18M2.DE
Максимальная просадка XUEK.DE за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.DE и 18M2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEK.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -37.06% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -6.19% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -14.68% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.94% | -20.81% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.44% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -6.42% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.36% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEK.DE и 18M2.DE
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что XUEK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEK.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.63% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 8.33% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 10.62% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 13.41% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.44% | +1.37% |
Сравнение комиссий XUEK.DE и 18M2.DE
XUEK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 18M2.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEK.DE и 18M2.DE
Дивидендная доходность XUEK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как 18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 2.31% | 2.41% | 2.80% | 2.57% | 4.73% | 1.40% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
XUEK.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for 18M2.DE.
XUEK.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.DE and 0.30% for 18M2.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEK.DE и 18M2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор