PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEE.DE с SEAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEE.DE с SEAD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEE.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged) and SEAD.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEE.DE tracks the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) while SEAD.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEE.DE returned 7.16%/yr vs 5.77%/yr for SEAD.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XUEE.DE charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for SEAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEE.DE и SEAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEE.DE показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у SEAD.DE с доходностью 0.82%.

XUEE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.45%
1 год
8.89%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEAD.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.96%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEE.DE и SEAD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		1.11%10.44%3.34%7.63%-21.79%-0.09%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		0.82%7.17%4.95%5.22%-12.53%-1.02%

Correlation

The correlation between XUEE.DE and SEAD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.81

The correlation between XUEE.DE and SEAD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с XUEE.DE:
XUEE.DE с XUEB.DEXUEE.DE с UEFS.DEXUEE.DE с 3SUD.DEXUEE.DE с IUS7.DEXUEE.DE с IS02.DEXUEE.DE с UEFE.DEXUEE.DE с VGEM.DE
Часто сравнивают с SEAD.DE:
SEAD.DE с EMIE.DESEAD.DE с XUEB.DESEAD.DE с UEFE.DESEAD.DE с ENDH.DESEAD.DE с FESD.DESEAD.DE с JMBE.DESEAD.DE с IS3C.DE

Доходность на риск

XUEE.DE vs. SEAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEE.DE
Ранг доходности на риск XUEE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEE.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEE.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEE.DE c SEAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEE.DESEAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.70

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.69

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.35

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

9.84

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEE.DE vs. SEAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEE.DE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEAD.DE равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEE.DE и SEAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEE.DESEAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.15

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XUEE.DE и SEAD.DE

Максимальная просадка XUEE.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки SEAD.DE в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEE.DE и SEAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEE.DESEAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-18.40%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-2.08%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.57%

-2.40%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-0.36%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-6.26%

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.50%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEE.DE и SEAD.DE

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что XUEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEE.DESEAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

0.76%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

2.39%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

2.89%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

4.30%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.14%

5.33%

+3.81%

Сравнение комиссий XUEE.DE и SEAD.DE

XUEE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SEAD.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEE.DE и SEAD.DE

Дивидендная доходность XUEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SEAD.DE в 5.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.84%4.51%5.70%4.36%4.23%3.36%2.07%
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		4.31%4.86%6.00%4.45%4.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUEE.DE and SEAD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEAD.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEAD.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for XUEE.DE.

XUEE.DE tracks FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged), while SEAD.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.40% for XUEE.DE and 0.38% for SEAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEE.DE и SEAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор