Сравнение XUEB.L с XNAS.L
XUEB.L (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XUEB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEB.L returned 10.31%/yr vs 28.10%/yr for XNAS.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XUEB.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.
Доходность
Сравнение доходности XUEB.L и XNAS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEB.L показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 19.67%.
XUEB.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNAS.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 40.41%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUEB.L и XNAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUEB.L Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 2.70% | 13.61% | 6.10% | 11.06% | 11.89% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.67% | 19.83% | 26.60% | 56.41% | -1.82% |
Correlation
The correlation between XUEB.L and XNAS.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEB.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск
XUEB.L
XNAS.L
Сравнение XUEB.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEB.L | XNAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.67 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 13.19 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEB.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.54 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.69 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XUEB.L и XNAS.L
Максимальная просадка XUEB.L за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки XNAS.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.L и XNAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEB.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.08% | -22.92% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -10.91% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -22.92% | +15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.76% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -3.03% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.05% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEB.L и XNAS.L
Текущая волатильность для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) составляет 1.98%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что XUEB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEB.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 4.96% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 11.72% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 15.78% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 19.39% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 19.39% | -10.79% |
Сравнение комиссий XUEB.L и XNAS.L
XUEB.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEB.L и XNAS.L
Ни XUEB.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XUEB.L and XNAS.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XUEB.L.
XUEB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while XNAS.L is Nasdaq-100. XUEB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for XUEB.L and 0.20% for XNAS.L.
Подберите оптимальное распределение для XUEB.L и XNAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор