PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEB.L с JPEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEB.L с JPEA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEB.L (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) and JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEB.L returned 10.31%/yr vs 9.82%/yr for JPEA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XUEB.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for JPEA.L.

Доходность

Сравнение доходности XUEB.L и JPEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEB.L показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у JPEA.L с доходностью 1.83%.

XUEB.L

1 день
0.35%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.15%
1 год
12.69%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPEA.L

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.53%
1 год
11.66%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEB.L и JPEA.L

2026 (YTD)2025202420232022
XUEB.L
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		2.70%13.61%6.10%11.06%5.53%
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.83%13.77%5.72%10.89%4.87%

Correlation

The correlation between XUEB.L and JPEA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between XUEB.L and JPEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XUEB.L:
XUEB.L с JMAB.LXUEB.L с EMSA.LXUEB.L с EMBE.LXUEB.L с LEMB.LXUEB.L с VEMA.LXUEB.L с SEMH.LXUEB.L с PEMD.L
Часто сравнивают с JPEA.L:
JPEA.L с IEMB.LJPEA.L с JMAB.LJPEA.L с EMLI.LJPEA.L с UBXX.LJPEA.L с EMBE.LJPEA.L с SEMB.LJPEA.L с SEMC.L

Доходность на риск

XUEB.L vs. JPEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEB.L
Ранг доходности на риск XUEB.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JPEA.L
Ранг доходности на риск JPEA.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEA.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEA.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEB.L c JPEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEB.LJPEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.03

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.20

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.57

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

11.00

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEB.L vs. JPEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEB.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEA.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEB.L и JPEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEB.LJPEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.29

+0.87

Просадки

Сравнение просадок XUEB.L и JPEA.L

Максимальная просадка XUEB.L за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки JPEA.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.L и JPEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEB.LJPEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-28.64%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-4.42%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

-7.35%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.06%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-6.80%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.04%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEB.L и JPEA.L

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) имеют волатильность 1.98% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEB.LJPEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.91%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

4.55%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

5.63%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

8.88%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

10.21%

-1.61%

Сравнение комиссий XUEB.L и JPEA.L

XUEB.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPEA.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEB.L и JPEA.L

Ни XUEB.L, ни JPEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XUEB.L and JPEA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for JPEA.L.

XUEB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XUEB.L and 0.45% for JPEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEB.L и JPEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор