PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEB.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEB.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEB.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEB.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEB.DE returned 2.85%/yr vs 2.73%/yr for VGEM.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XUEB.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEB.DE показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у VGEM.DE с доходностью 2.34%.

XUEB.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.42%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.08%
1 год
10.76%
3 года*
7.25%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

VGEM.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.87%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEB.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		3.66%1.23%11.99%7.34%-14.37%5.65%-0.25%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		2.34%-1.55%12.06%5.25%-10.22%5.82%-2.43%

Correlation

The correlation between XUEB.DE and VGEM.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2020 г.

0.91

The correlation between XUEB.DE and VGEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с XUEB.DE:
XUEB.DE с FESD.DEXUEB.DE с EMIG.DEXUEB.DE с SEAB.DEXUEB.DE с GLDXUEB.DE с JMBE.DEXUEB.DE с SEAD.DEXUEB.DE с ASRC.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE

Доходность на риск

XUEB.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEB.DE
Ранг доходности на риск XUEB.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEB.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEB.DEVGEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.13

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.65

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.16

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

5.71

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEB.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEB.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VGEM.DE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEB.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEB.DEVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.13

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.29

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XUEB.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка XUEB.DE за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.DE и VGEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEB.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-19.64%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-3.10%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-11.98%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

-12.46%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.18%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-6.63%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.17%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEB.DE и VGEM.DE

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что XUEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEB.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.18%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

3.96%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

5.93%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

7.89%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

8.77%

-0.21%

Сравнение комиссий XUEB.DE и VGEM.DE

И XUEB.DE, и VGEM.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEB.DE и VGEM.DE

XUEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.06%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUEB.DE and VGEM.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEB.DE and VGEM.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XUEB.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEB.DE и VGEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор