PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEB.DE с UEFS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEB.DE с UEFS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEB.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) and UEFS.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEB.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while UEFS.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEB.DE returned 2.85%/yr vs 3.30%/yr for UEFS.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XUEB.DE и UEFS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUEB.DE показывает доходность 3.66%, а UEFS.DE немного выше – 3.71%.

XUEB.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.42%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.08%
1 год
10.76%
3 года*
7.25%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

UEFS.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
1.64%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.40%
1 год
11.85%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEB.DE и UEFS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		3.66%1.23%11.99%7.34%-14.37%5.65%-0.25%
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		3.71%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%0.75%

Correlation

The correlation between XUEB.DE and UEFS.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2020 г.

0.94

The correlation between XUEB.DE and UEFS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с XUEB.DE:
XUEB.DE с FESD.DEXUEB.DE с EMIG.DEXUEB.DE с SEAB.DEXUEB.DE с GLDXUEB.DE с JMBE.DEXUEB.DE с SEAD.DEXUEB.DE с ASRC.DE
Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с FRCK.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с EMIG.DE

Доходность на риск

XUEB.DE vs. UEFS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEB.DE
Ранг доходности на риск XUEB.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEB.DE c UEFS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEB.DEUEFS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.98

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.89

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.96

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

12.59

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEB.DE vs. UEFS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEB.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEFS.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEB.DE и UEFS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEB.DEUEFS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XUEB.DE и UEFS.DE

Максимальная просадка XUEB.DE за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки UEFS.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.DE и UEFS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEB.DEUEFS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-24.26%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.87%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-13.70%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

-17.84%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.03%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-7.41%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.91%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEB.DE и UEFS.DE

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) имеют волатильность 1.29% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEB.DEUEFS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.27%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

3.77%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

5.76%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

8.69%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

9.37%

-0.81%

Сравнение комиссий XUEB.DE и UEFS.DE

И XUEB.DE, и UEFS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEB.DE и UEFS.DE

XUEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.50%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XUEB.DE and UEFS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEB.DE and UEFS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XUEB.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while UEFS.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEB.DE и UEFS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор