Сравнение XUDV с IBIC
XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, XUDV returned 31.86% vs 4.49% for IBIC. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности XUDV и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUDV показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.34%.
XUDV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 20.20%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUDV и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 20.25% | 8.24% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.34% | 4.41% |
Correlation
The correlation between XUDV and IBIC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUDV vs. IBIC — Ранг доходности на риск
XUDV
IBIC
Сравнение XUDV c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUDV | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.22 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 17.09 | -12.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | 66.52 | -49.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUDV | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 4.99 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 3.48 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок XUDV и IBIC
Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUDV | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -0.90% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -0.26% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.16% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.10% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.07% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUDV и IBIC
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что XUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUDV | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 0.32% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 0.67% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 0.90% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 1.58% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 1.58% | +14.76% |
Сравнение комиссий XUDV и IBIC
XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUDV и IBIC
Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.45% | 3.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUDV and IBIC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XUDV has higher volatility (3.69%) compared to IBIC (0.32%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, XUDV leads with 31.86% vs 4.49% for IBIC. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 31.86% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBIC.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.45% for XUDV.
XUDV is categorized as Dividend, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XUDV и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор