PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUCM.L с XLCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUCM.L с XLCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUCM.L (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) and XLCS.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Communications Equities funds - XUCM.L tracks the MSCI World/Comm Services NR USD while XLCS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCM.L returned 10.07%/yr vs 8.09%/yr for XLCS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XUCM.L charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for XLCS.L.

Доходность

Сравнение доходности XUCM.L и XLCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUCM.L показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у XLCS.L с доходностью -1.85%.

XUCM.L

1 день
1.58%
1 месяц
-3.92%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.10%
1 год
17.71%
3 года*
25.78%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

XLCS.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-2.61%
1 год
5.22%
3 года*
22.78%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUCM.L и XLCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XUCM.L
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D		0.94%24.58%37.72%55.75%-41.71%17.15%
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-1.85%19.13%37.69%51.30%-39.23%11.62%

Correlation

The correlation between XUCM.L and XLCS.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.91

The correlation between XUCM.L and XLCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUCM.L и XLCS.L

Секторы
XUCM.L
XLCS.L

Коммуникационные услуги

99.5%
100.0%

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XUCM.L
99.5%
XLCS.L
100.0%

Технологии

XUCM.L
0.5%
XLCS.L

-

Сырьевые материалы

XUCM.L

-

XLCS.L

-

Потребительский циклический сектор

XUCM.L

-

XLCS.L

-

Потребительский защитный сектор

XUCM.L

-

XLCS.L

-

Энергетика

XUCM.L

-

XLCS.L

-

Финансовые услуги

XUCM.L

-

XLCS.L

-

Здравоохранение

XUCM.L

-

XLCS.L

-

Промышленность

XUCM.L

-

XLCS.L

-

Недвижимость

XUCM.L

-

XLCS.L

-

Коммунальные услуги

XUCM.L

-

XLCS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XUCM.L:
XUCM.L с IUCM.LXUCM.L с WTEL.LXUCM.L с XSSW.LXUCM.L с TELE.LXUCM.L с GXLC.LXUCM.L с XSKR.LXUCM.L с SXLC.L
Часто сравнивают с XLCS.L:
XLCS.L с XLYS.LXLCS.L с DRIVXLCS.L с QTOPXLCS.L с GLDXLCS.L с XLKS.LXLCS.L с QQQXLCS.L с XSSW.L

Доходность на риск

XUCM.L vs. XLCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUCM.L
Ранг доходности на риск XUCM.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCM.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCM.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCM.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCM.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCM.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUCM.L c XLCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUCM.LXLCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.47

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.78

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.67

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

1.59

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUCM.L vs. XLCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUCM.L на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа XLCS.L равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUCM.L и XLCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUCM.LXLCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.47

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.69

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XUCM.L и XLCS.L

Максимальная просадка XUCM.L за все время составила -48.70%, примерно равная максимальной просадке XLCS.L в -47.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCM.L и XLCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUCM.LXLCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.70%

-47.62%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.39%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.86%

-17.91%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-47.62%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-6.15%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-10.46%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.95%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XUCM.L и XLCS.L

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.L) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XUCM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUCM.LXLCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.12%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

9.83%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

13.32%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

19.88%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

20.62%

-0.33%

Сравнение комиссий XUCM.L и XLCS.L

XUCM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLCS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUCM.L и XLCS.L

Дивидендная доходность XUCM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как XLCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUCM.L
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D		0.71%0.72%0.63%0.58%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XUCM.L and XLCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUCM.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUCM.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLCS.L.

XUCM.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XLCS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUCM.L and 0.14% for XLCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUCM.L и XLCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор