Сравнение XUCM.DE с XEON.DE
XUCM.DE (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUCM.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCM.DE returned 11.09%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XUCM.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCM.DE и XEON.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCM.DE показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.
XUCM.DE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам XUCM.DE и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 2.35% | 10.39% | 45.87% | 50.47% | -38.22% | 26.16% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.52% |
Correlation
The correlation between XUCM.DE and XEON.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCM.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
XUCM.DE
XEON.DE
Сравнение XUCM.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCM.DE | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 4.27 | -3.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 69.36 | -67.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 316.53 | -309.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCM.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 8.94 | -7.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 7.54 | -6.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XUCM.DE и XEON.DE
Максимальная просадка XUCM.DE за все время составила -40.85%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCM.DE и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCM.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.85% | -3.71% | -37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -0.03% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | -0.08% | -24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.85% | -0.71% | -40.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -0.01% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -0.92% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.01% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCM.DE и XEON.DE
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XUCM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCM.DE | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 0.04% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 0.16% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 0.22% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 0.25% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 0.39% | +19.05% |
Сравнение комиссий XUCM.DE и XEON.DE
XUCM.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCM.DE и XEON.DE
Дивидендная доходность XUCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 0.70% | 0.77% | 0.60% | 0.60% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XUCM.DE and XEON.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XUCM.DE.
XUCM.DE is categorized as Communications Equities, while XEON.DE is Bank Loan. XUCM.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.12% for XUCM.DE and 0.10% for XEON.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCM.DE и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор