Сравнение XTZS.DE с XLME.DE
XTZS.DE (CoinShares Physical Tezos Staked ETP) and XLME.DE (21Shares Stellar ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XTZS.DE returned -29.90%/yr vs 25.76%/yr for XLME.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTZS.DE charges 0.00%/yr vs 2.50%/yr for XLME.DE.
Доходность
Сравнение доходности XTZS.DE и XLME.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTZS.DE показывает доходность -40.73%, что значительно ниже, чем у XLME.DE с доходностью -2.01%.
XTZS.DE
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- -23.64%
- С начала года
- -40.73%
- 6 месяцев
- -38.06%
- 1 год
- -47.03%
- 3 года*
- -29.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLME.DE
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- 30.88%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -15.33%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTZS.DE и XLME.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTZS.DE CoinShares Physical Tezos Staked ETP | -40.73% | -64.02% | 36.49% | 47.61% | -74.77% |
XLME.DE 21Shares Stellar ETP | -2.01% | -45.22% | 165.66% | 71.95% | -63.22% |
Correlation
The correlation between XTZS.DE and XLME.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between XTZS.DE and XLME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTZS.DE vs. XLME.DE — Ранг доходности на риск
XTZS.DE
XLME.DE
Сравнение XTZS.DE c XLME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTZS.DE | XLME.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.37 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.55 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTZS.DE | XLME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.34 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.10 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XTZS.DE и XLME.DE
Максимальная просадка XTZS.DE за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки XLME.DE в -82.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTZS.DE и XLME.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTZS.DE | XLME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -82.74% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.88% | -70.51% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.16% | -78.28% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.64% | -68.57% | -24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | -62.68% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.74% | 47.90% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTZS.DE и XLME.DE
Текущая волатильность для CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) составляет 14.94%, в то время как у 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) волатильность равна 32.82%. Это указывает на то, что XTZS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTZS.DE | XLME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.94% | 32.82% | -17.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 51.83% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.47% | 78.47% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 88.68% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 88.68% | -9.78% |
Сравнение комиссий XTZS.DE и XLME.DE
XTZS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XLME.DE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTZS.DE и XLME.DE
Ни XTZS.DE, ни XLME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XTZS.DE and XLME.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTZS.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTZS.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for XLME.DE.
They also come from different issuers: CoinShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.00% for XTZS.DE and 2.50% for XLME.DE.
Подберите оптимальное распределение для XTZS.DE и XLME.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор